PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCAP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QCAP is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QCAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCAP и SPY

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.23%7.13%10.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%18.42%

Correlation

The correlation between QCAP and SPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between QCAP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с APRWQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DDECQCAP с DOGGQCAP с AAPRQCAP с APRQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QCAP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
2.38

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
3.24

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.43

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

3.16

+10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.84

14.72

+53.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 4.17, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

2.38

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.59

+0.67

Просадки

Сравнение просадок QCAP и SPY

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCAPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-55.19%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-8.88%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.70%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-9.05%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.91%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и SPY

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCAPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.84%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

8.90%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

11.83%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

17.05%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

17.94%

-9.21%

Сравнение комиссий QCAP и SPY

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и SPY

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QCAP and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 11.06% for QCAP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QCAP.

QCAP is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.09% for SPY.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCAP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор