Сравнение QCAP с DDEC
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. QCAP is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 16.08% for DDEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCAP показывает доходность 5.23%, а DDEC немного ниже – 4.97%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 4.97% | 12.33% | 9.17% |
Correlation
The correlation between QCAP and DDEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QCAP and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. DDEC — Ранг доходности на риск
QCAP
DDEC
Сравнение QCAP c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.57 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 3.87 | +9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | 19.48 | +48.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 2.79 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и DDEC
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -10.22% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -4.18% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.19% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.87% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.83% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и DDEC
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.88% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 4.36% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 5.79% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.02% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 6.87% | +1.86% |
Сравнение комиссий QCAP и DDEC
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и DDEC
Ни QCAP, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and DDEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to DDEC (0.88%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs DDEC's -10.22%.
On 1-year performance, DDEC leads with 16.08% vs 11.06% for QCAP. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.08% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while DDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.85% for DDEC.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор