PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

QCAP и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и DDEC

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий QCAP и DDEC

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

QCAP vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.21

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.44

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.53

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между QCAP и DDEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и DDEC

Ни QCAP, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и DDEC

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-10.22%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-5.46%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.53%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.92%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.85%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.55%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.63%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.99%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.92%

+2.11%