PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с TTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и TTWO

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-22.59%39.09%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -22.59%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTWO

1 день
0.35%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-5.68%
3 года*
18.44%
5 лет*
1.93%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с VOOTTWO с NVDATTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с XDWT.DE

Доходность на риск

QCAP vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPTTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.19

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.05

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.16

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

-0.43

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.29

+0.79

Корреляция

Корреляция между QCAP и TTWO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и TTWO

Ни QCAP, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и TTWO

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и TTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-80.85%

+71.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-27.68%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-24.43%

+24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-27.87%

+27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

10.24%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и TTWO

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

7.50%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

22.48%

-20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

30.68%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

32.10%

-23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

33.97%

-24.94%