Сравнение QCAP с TTWO
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) is Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs -6.03% for TTWO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -15.71%.
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам QCAP и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -15.71% | 39.09% | 31.52% |
Correlation
The correlation between QCAP and TTWO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. TTWO — Ранг доходности на риск
QCAP
TTWO
Сравнение QCAP c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.99 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | -0.22 | +13.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | -0.49 | +68.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | -0.21 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.29 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и TTWO
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -80.85% | +71.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -27.68% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -17.72% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -27.81% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 12.42% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и TTWO
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.99%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 10.64% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 23.96% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 29.36% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 32.35% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 34.04% | -25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и TTWO
Ни QCAP, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and TTWO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.64%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs TTWO's -80.85%.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор