Сравнение QCAP с TTWO
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) is Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past year, QCAP returned 8.94% vs 0.35% for TTWO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -6.43%.
QCAP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -6.43%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам QCAP и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.90% | 7.13% | 10.87% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -6.43% | 39.09% | 30.92% |
Correlation
The correlation between QCAP and TTWO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. TTWO — Ранг доходности на риск
QCAP
TTWO
Сравнение QCAP c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.01 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.91 | 0.03 | +25.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и TTWO
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -80.85% | +71.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -27.68% | +25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.66% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -27.73% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 12.96% | -12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и TTWO
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 2.09%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 11.20% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 25.91% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 30.96% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 32.52% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 34.09% | -25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и TTWO
Ни QCAP, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and TTWO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (11.20%) compared to QCAP (2.09%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs TTWO's -80.85%.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор