FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) Коэффициент Сортино: 1.21

Коэффициент Сортино QCAP равен 1.21, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.21 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино QCAP

Ниже среднего

QCAP опережает 39.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция QCAP на рынке

График показывает коэффициент Сортино QCAP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 9.91+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April с другими ETF в категории Options Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность QCAP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
FLJJ	Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF	2.80
AAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026	2.78
EOCT	Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	2.76
QFLR	Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF	2.62
DMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March	2.48
XAPR	FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April	2.46
IDEC	Innovator International Developed Power Buffer ETF - December	2.41
YSEP	FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September	2.40
AJUL	Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026	2.33
INOV	Innovator International Developed Power Buffer ETF - November	2.31
QCAP	FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April	1.21

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино QCAP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QCAP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore QCAP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

QCAP Sharpe Ratio