График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) показал доход в 1.19% с начала года и 8.81% за последние 12 месяцев.
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCAP закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.28% | 0.46% | 1.19% | |||||||||
| 2025 | 0.97% | 0.13% | -1.46% | -1.46% | 2.85% | 1.88% | 0.70% | 0.71% | 0.92% | 0.55% | 0.37% | 0.82% | 7.13% |
| 2024 | 0.60% | 2.73% | 2.08% | -0.06% | 0.92% | 1.20% | 0.06% | 2.12% | 0.36% | 10.40% |
Метрики бенчмарка
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.48, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 23.04.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.45%) было выше, чем в снижении (5.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 38.45%
- Участие в снижении
- 5.29%
Комиссия
Комиссия QCAP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCAP имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QCAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.61 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QCAP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 9.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.17% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -4.28% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -0.94% | 30 апр. 2024 г. | 2 | 1 мая 2024 г. | 2 | 3 мая 2024 г. | 4 |
| -0.82% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 21 |
| -0.82% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 3 | 24 дек. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...