- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 18 апр. 2024 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции QCAP — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) показал доход в 3.99% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев.
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QCAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCAP закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.28% | 0.46% | 1.40% | 2.61% | -1.22% | 3.99% | ||||||
| 2025 | 0.97% | 0.13% | -1.46% | -1.46% | 2.85% | 1.88% | 0.70% | 0.71% | 0.92% | 0.55% | 0.37% | 0.82% | 7.13% |
| 2024 | 1.03% | 2.73% | 2.08% | -0.06% | 0.92% | 1.20% | 0.06% | 2.12% | 0.36% | 10.87% |
Метрики бенчмарка
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.47, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.94%) than losses (11.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 33.94%
- Участие в снижении
- 11.26%
Комиссия
Комиссия QCAP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCAP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.46 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.54 | 10.92 | +21.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 9.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.17%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.28%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.10%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 11hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -0.94%май 2024 г. | 1d | 2d | 3dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.82%нояб. 2025 г. | 22d | 6d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| QCAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -56.78% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -9.10% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.21% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.71% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.04% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCAP
Добавьте FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCAP