PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
18 апр. 2024 г.
Категория
Options Trading
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) показал доход в 1.19% с начала года и 8.81% за последние 12 месяцев.


FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении QCAP закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.44%0.28%0.46%1.19%
20250.97%0.13%-1.46%-1.46%2.85%1.88%0.70%0.71%0.92%0.55%0.37%0.82%7.13%
20240.60%2.73%2.08%-0.06%0.92%1.20%0.06%2.12%0.36%10.40%

Метрики бенчмарка

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.48, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 23.04.2024.

  • Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.45%) было выше, чем в снижении (5.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Этот ETF показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.48 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
2.54%
Бета
0.48
0.75
Участие в росте
38.45%
Участие в снижении
5.29%

Комиссия

Комиссия QCAP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QCAP имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QCAPБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.61

+0.46

Изучите показатели доходности на риск для QCAP в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 9.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.17%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.77
-4.28%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.50
-0.94%30 апр. 2024 г.21 мая 2024 г.23 мая 2024 г.4
-0.82%29 окт. 2025 г.1720 нояб. 2025 г.426 нояб. 2025 г.21
-0.82%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.324 дек. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...