PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

QCAP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и APRW

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с BUFDQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий QCAP и APRW

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

QCAP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.49

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.20

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

13.27

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между QCAP и APRW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и APRW

Ни QCAP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и APRW

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.61%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-5.62%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.15%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.82%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и APRW

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) имеют волатильность 0.70% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

6.93%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

6.73%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.47%

+2.57%