PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCAP с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 11.06% vs 12.59% for APRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности QCAP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCAP и APRW

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.23%7.13%10.40%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%10.72%

Correlation

The correlation between QCAP and APRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between QCAP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DDECQCAP с DOGGQCAP с AAPRQCAP с APRQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с JPO

Доходность на риск

QCAP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
4.83

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
8.87

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

2.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

16.82

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.84

86.04

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 4.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

4.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.15

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QCAP и APRW

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCAPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-9.61%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-0.75%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.12%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и APRW

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCAPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.60%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.84%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.62%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

6.72%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

6.41%

+2.32%

Сравнение комиссий QCAP и APRW

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и APRW

Ни QCAP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCAP and APRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCAP has higher volatility (0.99%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs APRW's -9.61%.

On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs 11.06% for QCAP. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

QCAP and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QCAP is categorized as Nasdaq-100, while APRW is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCAP и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор