PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

QCAP и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и DOGG

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFDQCAP с DDEC
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий QCAP и DOGG

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

QCAP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.62

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

5.13

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.14

Корреляция

Корреляция между QCAP и DOGG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и DOGG

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и DOGG

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-11.19%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.51%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.08%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.98%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.01%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.19%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

7.72%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.83%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

13.01%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

13.01%

-3.97%