Сравнение QCAP с QCJL
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 8.97% vs 12.86% for QCJL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у QCJL с доходностью 7.54%.
QCAP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.33%
QCJL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.76K | $295.21K | $395.38K | |
| $1.45M | $1.44M | $656.85K |
Сравнение доходности по годам QCAP и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.41% | 7.13% | 4.73% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 7.54% | 13.10% | 4.38% |
Correlation
The correlation between QCAP and QCJL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QCAP and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QCAP
QCJL
Сравнение QCAP c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.23 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | 15.62 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QCJL
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.18% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -4.00% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.24% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.01% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.83% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QCJL
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 2.17%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.64% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 6.01% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.26% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.26% | -0.56% |
Сравнение комиссий QCAP и QCJL
И QCAP, и QCJL имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QCJL
Ни QCAP, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QCJL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCJL has higher volatility (2.64%) compared to QCAP (2.17%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, QCJL leads with 12.86% vs 8.97% for QCAP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCJL has performed better with a 12.86% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCAP and QCJL have the same expense ratio: 0.90% per year.
QCAP and QCJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор