Сравнение QCAP с HEQQ
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QCAP returned 9.34% vs 14.98% for HEQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и HEQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCAP показывает доходность 3.99%, а HEQQ немного выше – 4.13%.
QCAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.99% | 6.09% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.13% | 16.96% |
Correlation
The correlation between QCAP and HEQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between QCAP and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
QCAP
HEQQ
Сравнение QCAP c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.34 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.97 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.54 | 7.67 | +24.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и HEQQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -7.64% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -7.64% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.06% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.13% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.96% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и HEQQ
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеют волатильность 2.66% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.71% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 8.44% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.87% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.87% | -2.08% |
Сравнение комиссий QCAP и HEQQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и HEQQ
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and HEQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (2.66%) compared to HEQQ (2.64%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs HEQQ's -7.64%.
On 1-year performance, HEQQ leads with 14.98% vs 9.34% for QCAP. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 14.98% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
HEQQ has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.50% for HEQQ.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор