Сравнение QAITX с HSTRX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и HSTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам QAITX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.15% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 0.23% |
Correlation
The correlation between QAITX and HSTRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSTRX
Сравнение QAITX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и HSTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и HSTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.90% | — |
Сравнение комиссий QAITX и HSTRX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и HSTRX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HSTRX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.14% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and HSTRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и HSTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор