Сравнение QAITX с GTAIX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и GTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAITX и GTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 14.22% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | -0.20% |
Correlation
The correlation between QAITX and GTAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between QAITX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTAIX
Сравнение QAITX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | GTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и GTAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и GTAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.50% | — |
Сравнение комиссий QAITX и GTAIX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и GTAIX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности GTAIX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 5.00% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and GTAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и GTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор