PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и HSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTAIX показывает доходность 3.23%, а HSTRX немного ниже – 3.08%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий GTAIX и HSTRX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.59

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.30

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

19.02

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.59

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между GTAIX и HSTRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и HSTRX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и HSTRX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-13.53%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.14%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-13.53%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.08%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.70%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.87%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и HSTRX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.21%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.21%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

6.61%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

6.46%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

5.96%

+5.58%