PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и GIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		1.75%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.

GTAIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.92%
1 год
15.65%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с GPIFXGTAIX с PWRIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий GTAIX и GIPIX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GTAIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.60

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.93

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.10

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между GTAIX и GIPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и GIPIX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.42%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и GIPIX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-29.46%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.33%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-20.65%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.50%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.70%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.65%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и GIPIX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.94%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

4.78%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

8.09%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

7.93%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

8.06%

+3.47%