PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с GPIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и GPIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		0.01%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

GPIFX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с GUGGPIFX с QEVOXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с FLMFXGPIFX с SAPEXGPIFX с DWTFX

Сравнение комиссий GTAIX и GPIFX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXGPIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.20

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.80

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

2.26

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GPIFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между GTAIX и GPIFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и GPIFX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GPIFX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.66%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и GPIFX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и GPIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-16.72%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.50%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-16.72%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.34%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.07%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.24%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и GPIFX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.40%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.81%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

2.76%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

4.79%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

5.32%

+6.22%