PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с FLOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с FLOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и FLOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и FLOTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FLOTX с доходностью -1.54%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с CRDBXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRX
Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с RCRIXFLOTX с DFLYXFLOTX с PYFRX

Сравнение комиссий GTAIX и FLOTX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FLOTX в 1.07%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXFLOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.45

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.55

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.38

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

0.88

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. FLOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FLOTX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и FLOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXFLOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.45

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.21

-0.79

Корреляция

Корреляция между GTAIX и FLOTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и FLOTX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FLOTX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и FLOTX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и FLOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXFLOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-4.40%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-2.36%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-4.40%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.96%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.02%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и FLOTX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXFLOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.57%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.33%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

2.25%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

2.67%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

2.47%

+9.07%