PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTAIX с MOJOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds from Donoghue Forlines LLC. Over the past 5 years, GTAIX returned 6.88%/yr vs 14.85%/yr for MOJOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAIX charges 1.20%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 38.08%.

GTAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.88%
1 год
22.89%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTAIX и MOJOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.50%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		38.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-0.85%

Correlation

The correlation between GTAIX and MOJOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.80

The correlation between GTAIX and MOJOX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBXGTAIX с GPIFX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с SAPEX

Доходность на риск

GTAIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.98

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.73

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

7.08

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

27.70

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и MOJOX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTAIXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-28.85%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-8.15%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-22.50%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-25.32%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.84%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.08%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и MOJOX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 2.68%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTAIXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.32%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

15.96%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

19.37%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.48%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

16.09%

-4.59%

Сравнение комиссий GTAIX и MOJOX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и MOJOX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MOJOX в 19.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GTAIX and MOJOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to GTAIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GTAIX dropped -24.25% vs MOJOX's -28.85%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTAIX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор