PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с PWRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с PWRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и PWRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и PWRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.93%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -0.93%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

PWRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.65%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRX
Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с PWDIXPWRIX с FLOTXPWRIX с DFLEXPWRIX с EGRIXPWRIX с MOJOXPWRIX с AFLIXPWRIX с DCAIX

Сравнение комиссий GTAIX и PWRIX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PWRIX в 1.53%.

PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXPWRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.31

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.41

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.37

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

1.06

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. PWRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PWRIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и PWRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXPWRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.31

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTAIX и PWRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и PWRIX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PWRIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.62%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и PWRIX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и PWRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXPWRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-14.55%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-2.09%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-12.43%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.69%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.98%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.72%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и PWRIX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXPWRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.88%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.65%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

2.13%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

4.46%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

4.55%

+6.99%