Сравнение GTAIX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAIX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 3.23% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | 16.08% | -8.93% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.
GTAIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAIX и ABRZX
GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
GTAIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
GTAIX
ABRZX
Сравнение GTAIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.17 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.80 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.81 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 11.25 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.17 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTAIX и ABRZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAIX и ABRZX
Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 5.34% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок GTAIX и ABRZX
Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.25% | -26.62% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -6.90% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -19.33% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.50% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.79% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAIX и ABRZX
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.59% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 9.37% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 12.17% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 10.88% | +0.66% |