- ISIN
- US66538J6477
- CUSIP
- 66538J647
- Эмитент
- Donoghue Forlines LLC
- Дата выпуска
- 5 апр. 2018 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции GTAIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) показал доход в 14.77% с начала года и 24.03% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GTAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GTAIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 1.77% | -2.40% | 5.93% | 2.48% | 2.42% | 14.77% | ||||||
| 2025 | 2.91% | 0.73% | -3.67% | -1.32% | 4.77% | 3.43% | 0.97% | 1.31% | 1.72% | 0.60% | 0.93% | 0.59% | 13.49% |
| 2024 | -0.69% | 2.47% | 1.95% | -2.47% | 2.83% | 0.08% | 2.10% | 1.59% | 1.09% | -0.64% | 3.23% | -3.20% | 8.39% |
| 2023 | 4.08% | -2.01% | 1.18% | 0.11% | -0.54% | 4.61% | 2.80% | -0.91% | -2.27% | -2.85% | 6.08% | 4.81% | 15.59% |
| 2022 | -4.83% | -1.46% | 1.68% | -6.04% | 0.73% | -6.38% | 4.95% | -2.62% | -5.68% | 3.08% | 4.32% | -2.36% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 0.99% | 1.67% | 2.80% | 0.94% | 1.62% | -0.55% | 1.02% | -3.51% | 3.42% | -2.11% | 2.93% | 9.25% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund has an annualized alpha of -1.44%, beta of 0.55, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2018.
- This fund participated in 66.15% of S&P 500 Index downside but only 48.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.44%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 48.67%
- Участие в снижении
- 66.15%
Комиссия
Комиссия GTAIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTAIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 2.46 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 10.92 | +11.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.67 | $0.36 | $0.27 | $0.15 | $0.25 | $0.08 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.81% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.25%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.43%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.96%дек. 2018 г. | 8mo 9d | 10mo 4d | 1y 6moапр. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.89%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.58%окт. 2021 г. | 27d | 1mo | 1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| GTAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.25% | -56.78% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.10% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.90% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -25.43% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.21% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.71% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTAIX
Добавьте Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTAIX