График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) показал доход в 1.75% с начала года и 15.65% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GTAIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 1.77% | -3.80% | 1.75% | |||||||||
| 2025 | 2.91% | 0.73% | -3.67% | -1.32% | 4.77% | 3.43% | 0.97% | 1.31% | 1.72% | 0.60% | 0.93% | 0.59% | 13.49% |
| 2024 | -0.69% | 2.47% | 1.95% | -2.47% | 2.83% | 0.08% | 2.10% | 1.59% | 1.09% | -0.64% | 3.23% | -3.20% | 8.39% |
| 2023 | 4.08% | -2.01% | 1.18% | 0.11% | -0.54% | 4.61% | 2.80% | -0.91% | -2.27% | -2.85% | 6.08% | 4.81% | 15.59% |
| 2022 | -4.83% | -1.46% | 1.68% | -6.04% | 0.73% | -6.38% | 4.95% | -2.62% | -5.68% | 3.08% | 4.32% | -2.36% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 0.99% | 1.67% | 2.80% | 0.94% | 1.62% | -0.55% | 1.02% | -3.51% | 3.42% | -2.11% | 2.93% | 9.25% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund: годовая альфа составляет -2.01%, бета — 0.55, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 09.04.2018.
- Этот фонд участвовал в 68.93% снижения S&P 500 Index, но только в 48.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.01% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 48.63%
- Участие в снижении
- 68.93%
Комиссия
Комиссия GTAIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTAIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 6.61 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.67 | $0.36 | $0.27 | $0.15 | $0.25 | $0.08 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.42% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.25% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 245 |
| -19.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 579 |
| -13.96% | 19 апр. 2018 г. | 173 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 383 |
| -11.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 79 |
| -4.58% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...