Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538J6477 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J647 |
| Эмитент | Donoghue Forlines LLC |
| Дата выпуска | 5 апр. 2018 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GTAIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал доход в 4.35% с начала года и 17.51% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.35% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.52% | 4.86% |
| 6 месяцев | 11.30% | 17.50% |
| 1 год | 17.51% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.07% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | 2.47% | 1.95% | -2.47% | 4.35% | ||||||||
| 2023 | 4.08% | -2.02% | 1.18% | 0.11% | -0.54% | 4.61% | 2.80% | -0.91% | -2.27% | -2.85% | 6.08% | 4.81% | 15.58% |
| 2022 | -4.83% | -1.46% | 1.68% | -6.04% | 0.73% | -6.38% | 4.94% | -2.62% | -5.68% | 3.08% | 4.32% | -2.36% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 0.99% | 1.67% | 2.80% | 0.94% | 1.62% | -0.55% | 1.02% | -3.51% | 3.42% | -2.11% | 2.93% | 9.25% |
| 2020 | -1.57% | -4.19% | -10.68% | 3.15% | 1.25% | 0.98% | 3.99% | 0.75% | -0.87% | -1.82% | 6.31% | 3.73% | -0.10% |
| 2019 | 5.59% | 1.06% | 0.97% | 1.14% | -2.37% | 3.68% | -0.00% | -1.02% | 0.59% | 2.16% | 0.71% | 2.73% | 16.08% |
| 2018 | 0.40% | -0.20% | -1.03% | 1.32% | 0.10% | -0.17% | -5.23% | 1.48% | -5.69% | -8.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GTAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.27 | $0.15 | $0.25 | $0.08 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.25% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 245 |
| -19.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 579 |
| -13.96% | 19 апр. 2018 г. | 173 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 383 |
| -4.58% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -4.09% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.