PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с GQGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		7.93%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%28.69%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

PZVEX

1 день
3.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.52%
1 год
36.32%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.43%

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с BADEXPZVEX с BEMIXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZVSXPZVEX с PZIEX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий PZVEX и GQGIX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PZVEX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.06

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.50

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.47

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

5.01

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.06

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PZVEX и GQGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и GQGIX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GQGIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.24%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и GQGIX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-33.50%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.11%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-29.89%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.77%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-11.54%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и GQGIX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.54%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.05%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.62%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.72%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.99%

-0.67%