PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с PZVMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVEX с PZVMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) and PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PZVEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Pzena, while PZVMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Pzena. Over the past 10 years, PZVEX returned 12.23%/yr vs 9.28%/yr for PZVMX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PZVEX charges 1.43%/yr vs 1.32%/yr for PZVMX.

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и PZVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у PZVMX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции PZVMX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.28% соответственно.

PZVEX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.49%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.72%
1 год
41.22%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.23%

PZVMX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.57%
1 год
13.46%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVEX и PZVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		15.79%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.31%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%

Correlation

The correlation between PZVEX and PZVMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PZVEX and PZVMX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Pzena Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с BEMIXPZVEX с LZEMXPZVEX с BADEXPZVEX с PZVSXPZVEX с DEMIXPZVEX с GQGIX
Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с PZVSXPZVMX с AMDVX

Доходность на риск

PZVEX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXPZVMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.68

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.11

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.92

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

2.40

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. PZVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PZVMX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и PZVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXPZVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.68

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и PZVMX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZVMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVEXPZVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-54.06%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.13%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-23.13%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-23.33%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-54.06%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.54%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-8.46%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.39%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и PZVMX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVEXPZVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.68%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.25%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

21.16%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

25.21%

-9.87%

Сравнение комиссий PZVEX и PZVMX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PZVMX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и PZVMX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PZVMX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		3.96%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.84%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

PZVEX and PZVMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVEX has higher volatility (4.49%) compared to PZVMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PZVEX dropped -45.00% vs PZVMX's -54.06%.

PZVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVEX и PZVMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор