Сравнение PZVEX с PZVMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и PZVMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и PZVMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у PZVMX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции PZVMX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.22% соответственно.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и PZVMX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PZVMX в 1.32%.
Доходность на риск
PZVEX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск
PZVEX
PZVMX
Сравнение PZVEX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | PZVMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.05 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.26 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.14 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 0.34 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | PZVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.05 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и PZVMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и PZVMX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PZVMX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и PZVMX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZVMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | PZVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -54.06% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.47% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -23.33% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -54.06% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.80% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.54% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.81% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и PZVMX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | PZVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.41% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.91% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 23.78% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 21.26% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 25.21% | -9.93% |