Сравнение PZVEX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.46%	35.06%	4.11%	20.32%	-6.03%	6.41%	8.01%	13.17%	-10.59%	29.88%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции PZVEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.48% соответственно.

PZVEX

1 день: -0.06%

1 месяц: -10.85%

С начала года: 4.46%

6 месяцев: 10.67%

1 год: 32.45%

3 года*: 18.40%

5 лет*: 9.74%

10 лет*: 11.07%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena Emerging Markets Value Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZVEX:

PZVEX с DAADX PZVEX с LZEMX PZVEX с GQGIX PZVEX с BADEX PZVEX с BEMIX PZVEX с PZIEX PZVEX с PZVSX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий PZVEX и DEMIX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

PZVEX

Pzena Emerging Markets Value Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVEX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	3.23	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	3.37	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.52	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.45	4.84	-2.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.34	19.15	-9.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVEX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	3.23	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.53	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.66	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.45	+0.10

Корреляция

Корреляция между PZVEX и DEMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и DEMIX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.38%	4.58%	7.03%	5.49%	1.80%	2.46%	1.08%	6.07%	0.97%	1.24%	0.71%	1.90%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и DEMIX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVEX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.00%	-63.15%	+18.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-20.32%	+7.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.73%	-43.95%	+18.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.00%	-46.29%	+1.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.80%	-18.94%	+6.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.85%	-18.54%	+8.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	5.14%	-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и DEMIX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVEX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.68%	19.21%	-11.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.60%	28.39%	-16.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.48%	33.29%	-17.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.51%	23.11%	-8.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.28%	21.94%	-6.66%

Сравнение PZVEX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и DEMIX

Сравнение доходности по годам PZVEX и DEMIX

Доходность по периодам

PZVEX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVEX и DEMIX

Доходность на риск

PZVEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

PZVEX

DEMIX

Сравнение PZVEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)