PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770X6830

CUSIP

00770X683

Эмитент

Pzena

Дата выпуска

30 мар. 2014 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PZVEX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Популярные сравнения:
PZVEX с DAADX
Популярные сравнения:
PZVEX с DAADX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) показал доход в 9.89% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZVEX составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PZVEX

С начала года

9.89%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

4.52%

1 год

6.91%

3 года

7.64%

5 лет

13.21%

10 лет

5.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PZVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%1.31%1.70%-0.16%3.59%9.89%
2024-4.12%3.78%3.39%1.92%-0.71%0.71%0.08%1.57%9.11%-5.66%-2.93%-4.89%1.29%
20236.84%-3.51%3.27%-0.26%-1.06%6.96%8.34%-5.00%-1.70%-4.53%6.39%1.74%17.48%
20222.85%-2.52%1.38%-4.09%0.80%-7.57%1.05%0.38%-9.39%-0.73%13.88%-0.70%-6.29%
20210.09%6.28%4.05%1.70%2.31%-1.48%-3.40%3.20%-3.18%0.90%-5.77%1.52%5.72%
2020-6.33%-8.20%-21.99%10.16%1.56%6.39%6.13%1.47%-2.79%0.69%16.30%10.04%7.71%
20197.54%0.09%-0.85%2.10%-8.04%5.70%-2.31%-6.40%2.42%4.01%1.68%2.68%7.70%
20187.40%-3.70%-2.36%-0.09%-3.76%-3.53%2.31%-1.60%1.82%-7.42%2.74%-2.12%-10.60%
20176.95%2.60%2.95%0.92%2.94%1.09%5.95%0.37%-1.28%3.81%-1.88%2.39%29.89%
2016-5.87%0.15%14.69%2.72%-5.16%3.19%7.34%2.04%0.59%2.10%-1.03%0.59%21.69%
2015-1.80%3.79%-3.65%11.25%-4.13%-4.63%-6.32%-8.55%-2.77%6.23%-4.34%-2.88%-17.88%
2014-0.40%5.22%0.86%0.57%3.20%-6.93%-2.25%-3.51%-7.74%-11.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PZVEX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PZVEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pzena Emerging Markets Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pzena Emerging Markets Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.83$0.67$0.19$0.28$0.12$0.39$0.10$0.14$0.06$0.14$0.03

Дивидендный доход

6.40%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%3.72%0.97%1.24%0.71%1.90%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Emerging Markets Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pzena Emerging Markets Value Fund показал максимальную просадку в 47.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Pzena Emerging Markets Value Fund составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.66%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-43.5%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.3851 авг. 2017 г.733
-26.22%14 июн. 2021 г.34524 окт. 2022 г.18725 июл. 2023 г.532
-18.78%8 окт. 2024 г.1258 апр. 2025 г.———
-10.86%1 авг. 2023 г.6531 окт. 2023 г.9721 мар. 2024 г.162
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...