- ISIN
- US00770X6830
- CUSIP
- 00770X683
- Эмитент
- Pzena
- Дата выпуска
- 30 мар. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции PZVEX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PZVEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) показал доход в 14.88% с начала года и 39.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZVEX составила 12.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Pzena Emerging Markets Value Fund
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PZVEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PZVEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.58% | 5.30% | -11.89% | 7.34% | 1.93% | 0.52% | 14.88% | ||||||
| 2025 | 3.13% | 1.31% | 1.70% | -0.16% | 3.59% | 4.92% | 2.93% | 3.21% | 4.00% | 2.19% | 1.10% | 2.62% | 35.06% |
| 2024 | -4.12% | 3.78% | 3.39% | 1.92% | -0.71% | 0.71% | 0.08% | 1.57% | 9.11% | -5.66% | -2.93% | -2.24% | 4.11% |
| 2023 | 6.84% | -3.51% | 3.27% | -0.26% | -1.06% | 6.96% | 8.34% | -5.00% | -1.70% | -4.53% | 6.39% | 4.20% | 20.32% |
| 2022 | 2.85% | -2.52% | 1.38% | -4.09% | 0.80% | -7.57% | 1.05% | 0.38% | -9.39% | -0.73% | 13.88% | -0.43% | -6.03% |
| 2021 | 0.09% | 6.28% | 4.05% | 1.70% | 2.31% | -1.48% | -3.40% | 3.20% | -3.18% | 0.90% | -5.77% | 2.18% | 6.41% |
Метрики бенчмарка
Pzena Emerging Markets Value Fund has an annualized alpha of 5.30%, beta of 0.38, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 88.72% of S&P 500 Index downside but only 79.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.30%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 79.66%
- Участие в снижении
- 88.72%
Комиссия
Комиссия PZVEX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PZVEX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PZVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.69 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 12.34 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena Emerging Markets Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.83 | $0.67 | $0.19 | $0.28 | $0.12 | $0.63 | $0.10 | $0.14 | $0.06 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Emerging Markets Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pzena Emerging Markets Value Fund показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка Pzena Emerging Markets Value Fund составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.00%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 12d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.72%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 25d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.73%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 9mo 4d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.52%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 19d | 8mo 21dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.80%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PZVEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -56.78% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -18.90% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -33.92% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.97% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.72% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.97% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PZVEX
Добавьте Pzena Emerging Markets Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PZVEX