PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.39% соответственно.

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с GQGIXPZVEX с BEMIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий PZVEX и LZEMX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

PZVEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.72

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.86

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

14.21

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между PZVEX и LZEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и LZEMX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и LZEMX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-60.08%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.42%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-30.55%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-44.08%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-9.04%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-16.71%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и LZEMX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.23%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.72%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.30%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.11%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.34%

-1.06%