PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVEX с BADEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PZVEX returned 10.89%/yr vs 7.19%/yr for BADEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZVEX charges 1.43%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 18.81%.

PZVEX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.49%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.72%
1 год
41.22%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.23%

BADEX

1 день
-0.85%
1 месяц
6.30%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.14%
1 год
26.69%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVEX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		15.79%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%2.30%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		18.81%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Correlation

The correlation between PZVEX and BADEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between PZVEX and BADEX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с BEMIXPZVEX с LZEMXPZVEX с PZVSXPZVEX с DEMIXPZVEX с GQGIXPZVEX с PZVMX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с WBELXBADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMXBADEX с DRESX

Доходность на риск

PZVEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXBADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.65

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.74

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.11

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

12.26

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и BADEX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и BADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVEXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-21.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.89%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-10.29%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-21.86%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.85%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.62%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.25%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и BADEX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) имеют волатильность 4.49% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVEXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.02%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

10.41%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.23%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

10.38%

+4.96%

Сравнение комиссий PZVEX и BADEX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и BADEX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BADEX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.33%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		3.96%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Часто задаваемые вопросы

PZVEX and BADEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVEX has higher volatility (4.49%) compared to BADEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, PZVEX dropped -45.00% vs BADEX's -21.86%.

PZVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVEX и BADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор