PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.34% соответственно.

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYXBEMIX с RNWGX

Сравнение комиссий PZVEX и BEMIX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.82

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.01

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

16.28

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между PZVEX и BEMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и BEMIX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и BEMIX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-46.05%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.07%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-36.37%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-46.05%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-9.61%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-14.32%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.97%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и BEMIX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.06%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.81%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.53%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.20%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.98%

-1.70%