Сравнение PZVEX с DAADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и DAADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и DAADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | -4.34% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 5.71% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 5.71%.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
DAADX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и DAADX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.
Доходность на риск
PZVEX vs. DAADX — Ранг доходности на риск
PZVEX
DAADX
Сравнение PZVEX c DAADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | DAADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.40 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.99 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.65 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 10.55 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и DAADX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и DAADX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DAADX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и DAADX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и DAADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -24.98% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.14% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -10.96% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.94% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и DAADX
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 9.19% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.44% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.07% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.92% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.92% | +1.36% |