Сравнение PZVEX с PZVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и PZVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и PZVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 28.69% |
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.79% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у PZVSX с доходностью 2.79%.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
PZVSX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и PZVSX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии PZVSX в 1.52%.
Доходность на риск
PZVEX vs. PZVSX — Ранг доходности на риск
PZVEX
PZVSX
Сравнение PZVEX c PZVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | PZVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.38 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.75 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.61 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 1.54 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.38 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и PZVSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и PZVSX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PZVSX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.27% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и PZVSX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PZVSX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -54.22% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -17.01% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -32.43% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -11.31% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.61% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 6.72% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и PZVSX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.36% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 15.14% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 27.72% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 24.37% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 27.59% | -12.31% |