PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с PZVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVEX с PZVSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) and PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) are both mutual funds - PZVEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Pzena, while PZVSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Pzena. Over the past 5 years, PZVEX returned 9.96%/yr vs 6.44%/yr for PZVSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PZVEX charges 1.43%/yr vs 1.52%/yr for PZVSX.

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и PZVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у PZVSX с доходностью 16.27%.

PZVEX

1 день
-2.19%
1 месяц
-4.34%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.41%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.64%

PZVSX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.27%
6 месяцев
14.41%
1 год
22.52%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVEX и PZVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		8.26%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		16.27%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%

Correlation

The correlation between PZVEX and PZVSX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.36

The correlation between PZVEX and PZVSX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

Pzena Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с BEMIXPZVEX с LZEMXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с GQGIXPZVEX с PZVMX
Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZIEXPZVSX с PZVIXPZVSX с MMEYXPZVSX с PZVMXPZVSX с NSDVXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAX

Доходность на риск

PZVEX vs. PZVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c PZVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZVEXPZVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.07

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.69

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.55

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

3.86

+3.60

PZVEX vs. PZVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PZVSX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и PZVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и PZVSX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PZVSX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVEXPZVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-54.22%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.26%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-32.43%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-32.43%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-3.72%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-10.44%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.11%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и PZVSX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVEXPZVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.18%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.82%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

22.13%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

24.25%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

27.43%

-12.11%

Сравнение комиссий PZVEX и PZVSX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии PZVSX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и PZVSX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PZVSX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.23%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.01%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZVEX and PZVSX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVEX has higher volatility (5.82%) compared to PZVSX (5.18%). In terms of maximum drawdown, PZVEX dropped -45.00% vs PZVSX's -54.22%.

PZVEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVEX и PZVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор