Сравнение PXSGX с FESCX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle. Over the past 3 years, PXSGX returned -2.19%/yr vs 18.40%/yr for FESCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 24.63%.
PXSGX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 9.83%
FESCX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 2.87% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between PXSGX and FESCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between PXSGX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
PXSGX
FESCX
Сравнение PXSGX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.77 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 17.25 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.55 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FESCX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -28.53% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -10.26% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -28.53% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -0.82% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -8.84% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 2.83% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FESCX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеют волатильность 5.56% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.55% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.31% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 22.65% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.65% | -0.07% |
Сравнение комиссий PXSGX и FESCX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FESCX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности FESCX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.83% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.13% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and FESCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to FESCX (5.41%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор