PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с SGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и SGOVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SGOVX с доходностью 3.72%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA

Сравнение комиссий FESCX и SGOVX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Доходность на риск

FESCX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXSGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.19

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.78

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.55

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.62

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SGOVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.62

Корреляция

Корреляция между FESCX и SGOVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и SGOVX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SGOVX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и SGOVX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и SGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-35.68%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.38%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.95%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.45%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.73%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и SGOVX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Eagle Overseas Fund (SGOVX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.41%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.83%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

13.64%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

11.76%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

11.37%

+11.42%