Сравнение PWTYX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -9.11% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и BWBIX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PWTYX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
BWBIX
Сравнение PWTYX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.54 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.22 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и BWBIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и BWBIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -39.14% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -12.76% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -39.14% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -9.26% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.88% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.41% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и BWBIX
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.39% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.38% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 19.94% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 21.19% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 23.31% | -10.41% |