PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90262E4008

CUSIP

90262E400

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

9 мая 1993 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PWTYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

Популярные сравнения:
PWTYX с SCHG
Популярные сравнения:
PWTYX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) показал доход в -0.77% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWTYX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PWTYX

С начала года

-0.77%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-9.35%

1 год

1.85%

3 года

2.50%

5 лет

2.02%

10 лет

2.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%-0.89%-4.15%-0.98%3.36%-0.77%
20240.42%3.22%2.46%-4.34%3.62%1.86%1.99%1.93%1.80%-1.05%4.67%-8.64%7.36%
20235.90%-2.24%1.07%0.92%0.30%4.22%2.67%-1.30%-4.39%-2.55%7.61%4.96%17.73%
2022-4.42%-1.18%1.35%-7.17%0.08%-6.59%6.44%-3.63%-7.59%5.20%4.25%-11.57%-23.63%
2021-0.33%2.89%1.01%4.21%0.03%1.34%0.96%1.34%-2.65%4.88%-1.04%-12.11%-0.58%
20200.44%-4.83%-10.55%9.30%3.90%2.45%4.77%4.40%-2.27%-0.40%8.84%-2.23%12.70%
20197.77%2.92%1.12%3.26%-4.42%4.86%0.92%-1.75%1.06%1.74%2.47%0.75%22.18%
20183.12%-2.77%-1.08%-0.49%2.34%0.12%1.99%1.95%-0.52%-6.37%1.19%-15.58%-16.32%
20172.41%2.71%0.30%1.01%1.04%0.72%1.32%0.25%1.44%0.98%1.93%-1.05%13.81%
2016-4.74%-0.43%4.92%0.65%1.10%-0.17%3.73%0.48%0.41%-1.91%1.60%1.02%6.54%
2015-1.31%4.19%-0.52%-0.05%0.95%-1.23%1.74%-4.15%-3.01%5.96%1.14%-2.03%1.24%
2014-1.60%3.93%-0.03%0.05%1.98%1.92%-1.60%3.06%-1.85%2.09%1.70%0.10%9.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWTYX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWTYX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UBS U.S. Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS U.S. Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.20$4.20$0.77$4.12$9.23$3.96$1.10$4.85$1.26$0.30$0.00$0.17

Дивидендный доход

8.38%8.32%1.61%9.95%16.86%7.17%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.20$4.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.12$4.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.23$9.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.96$3.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.85$4.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

UBS U.S. Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка UBS U.S. Allocation Fund составляет 18.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.86%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.75028 февр. 2012 г.1104
-48.91%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.107116 янв. 2007 г.1594
-35.73%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-25.34%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.106
-24.17%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.365
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...