Сравнение PWTYX с UTBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и UTBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и UTBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | -0.77% | 6.60% | 1.67% | 6.67% | -11.74% | -1.49% | 6.51% | 10.62% | -2.08% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
UTBPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и UTBPX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.
Доходность на риск
PWTYX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск
PWTYX
UTBPX
Сравнение PWTYX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | UTBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.85 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и UTBPX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и UTBPX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности UTBPX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.61% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и UTBPX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и UTBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -16.84% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.13% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -16.84% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.10% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.09% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.95% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и UTBPX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.03% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.54% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 4.42% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 4.82% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 4.35% | +8.55% |