Сравнение PWTYX с PCSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и PCSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и PCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCSVX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.74% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и PCSVX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.
Доходность на риск
PWTYX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск
PWTYX
PCSVX
Сравнение PWTYX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | PCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 2.61 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и PCSVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и PCSVX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PCSVX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и PCSVX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -62.95% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -15.21% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -34.96% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -46.65% | +21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -13.08% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -10.61% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.45% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и PCSVX
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | PCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.51% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.67% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 22.60% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 22.38% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 22.97% | -10.07% |