PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BPGLX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции BPGLX по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.68% соответственно.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVXPWTYX с BNUEX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий PWTYX и BPGLX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.12

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.59

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.21

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGLX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между PWTYX и BPGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и BPGLX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и BPGLX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, примерно равная максимальной просадке BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-53.03%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.99%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-22.24%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-23.37%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.69%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.81%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и BPGLX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.36%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.05%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.19%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.55%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

10.76%

+2.14%