PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с PCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.44%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PCSIX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PCSIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 2.62% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

PCSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.57%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с UTBPXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с BNUEX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с BPGLX

Сравнение комиссий PWTYX и PCSIX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

PWTYX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.21

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.76

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.77

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между PWTYX и PCSIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и PCSIX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PCSIX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.29%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и PCSIX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-18.54%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-2.70%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-18.54%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-18.54%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-2.07%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.48%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.81%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и PCSIX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

1.47%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.39%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

4.16%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

5.45%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

4.83%

+8.05%