Сравнение PWTYX с PASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и PASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и PASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -5.56% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | -0.69% | 7.47% | 6.56% | 4.97% | 0.22% | 2.60% | 9.48% | 6.08% | -5.41% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PASIX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции PASIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 3.43% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.64%
PASIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и PASIX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.
Доходность на риск
PWTYX vs. PASIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
PASIX
Сравнение PWTYX c PASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | PASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.40 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и PASIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и PASIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности PASIX в 11.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.93% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 11.01% | 10.93% | 7.96% | 3.57% | 2.42% | 6.45% | 4.82% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и PASIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -32.27% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.36% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -5.22% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -10.50% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.36% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.37% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.77% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и PASIX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.26% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 3.59% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 4.46% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 5.01% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 5.01% | +7.87% |