PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с DVRUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%16.88%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью -4.16%.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSVXPWTYX с PASIX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PCLCX

Сравнение комиссий PWTYX и DVRUX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.69

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRUX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.91

-0.40

Корреляция

Корреляция между PWTYX и DVRUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и DVRUX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности DVRUX в 8.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и DVRUX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-19.06%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.94%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-19.06%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-8.14%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.53%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и DVRUX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеют волатильность 3.64% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.57%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.00%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.24%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.71%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

14.76%

-1.88%