Сравнение PWRD с MUSE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у MUSE с доходностью 2.34%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.34% | 4.34% |
Correlation
The correlation between PWRD and MUSE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. MUSE — Ранг доходности на риск
PWRD
MUSE
Сравнение PWRD c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.86 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и MUSE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -3.63% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.42% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 2.81% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 3.86% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 3.86% | +20.12% |
Сравнение комиссий PWRD и MUSE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и MUSE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and MUSE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while MUSE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор