PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с DMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с DMX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 8.65% у DMX. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.50% у DMX.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и DMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DMX с доходностью 1.02%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и DMX

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%-0.59%
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%

Корреляция

Корреляция между MUSE и DMX составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG

Доходность на риск

MUSE vs. DMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c DMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.71

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

6.27

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

7.05

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

30.71

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. DMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и DMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.91

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MUSE и DMX

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и DMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-2.65%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.28%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.25%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.29%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и DMX

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.60%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

2.35%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

3.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

3.19%

+0.79%

Сравнение комиссий MUSE и DMX

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и DMX

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности DMX в 5.79%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%