PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с SUPP

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а SUPP — Large Cap Blend Equities, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 36.95% у SUPP. При корреляции 0.41 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.75% у SUPP.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 11.68%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
-0.90%
1 месяц
8.18%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
36.95%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и SUPP

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		11.68%11.65%-5.02%

Корреляция

Корреляция между MUSE и SUPP составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с ACLOMUSE с AINP
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с AIFDSUPP с SLNZSUPP с ACLO

Доходность на риск

MUSE vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSESUPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.98

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.75

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.79

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

11.67

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSESUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.98

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.78

+0.97

Просадки

Сравнение просадок MUSE и SUPP

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и SUPP.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSESUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-25.03%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-13.59%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.90%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-4.55%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.25%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и SUPP

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSESUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

9.37%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

15.37%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

18.83%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

19.29%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

19.29%

-15.31%

Сравнение комиссий MUSE и SUPP

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и SUPP

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SUPP в 0.32%

TTM202520242023
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.32%0.35%0.49%0.45%