- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2024 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции MUSE — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) показал доход в 2.30% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев.
TCW Multisector Credit Income ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MUSE закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.48% | -1.32% | 2.10% | 1.02% | 0.03% | 2.30% | ||||||
| 2025 | 1.10% | 0.73% | -0.23% | -0.74% | 1.43% | 1.60% | 0.80% | 1.01% | 1.02% | 0.56% | 0.30% | 0.39% | 8.25% |
| 2024 | 0.70% | -0.36% | 0.34% |
Метрики бенчмарка
TCW Multisector Credit Income ETF has an annualized alpha of 4.77%, beta of 0.13, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.60%) than losses (12.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.77%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 25.60%
- Участие в снижении
- 12.99%
Комиссия
Комиссия MUSE составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUSE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 13.52 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Multisector Credit Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.83 | $3.68 | $0.37 |
Дивидендный доход | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Multisector Credit Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.25 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.32 | $0.34 | $0.77 | $3.68 |
| 2024 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Multisector Credit Income ETF показал максимальную просадку в 3.63%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка TCW Multisector Credit Income ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.63%апр. 2025 г. | 15d | 1mo 5d | 1mo 20dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.54%март 2026 г. | 1mo 22d | 1mo 12d | 3mo 4dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.04%янв. 2025 г. | 27d | 14d | 1mo 11dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.78%май 2026 г. | 8d | 9d | 17dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.60%март 2025 г. | 9d | 12d | 21dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| MUSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -56.78% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -9.10% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.72% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUSE
Добавьте TCW Multisector Credit Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUSE