Сравнение PWRD с ALAI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, PWRD returned 23.10% vs 41.75% for ALAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 7.58% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between PWRD and ALAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PWRD and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. ALAI — Ранг доходности на риск
PWRD
ALAI
Сравнение PWRD c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.15 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.63 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и ALAI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -29.36% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -19.48% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -7.25% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.11% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 6.31% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и ALAI
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 8.63% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 21.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 26.60% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 28.88% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 28.88% | -5.65% |
Сравнение комиссий PWRD и ALAI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и ALAI
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and ALAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to ALAI (8.63%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 41.75% vs 23.10% for PWRD. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 41.75% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.06% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and Alger. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор