Сравнение MUSE с IGCB
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и IGCB (TCW Corporate Bond ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а IGCB — Corporate Bonds, отслеживающий Actively Managed. MUSE управляется активно, а IGCB пассивно. За последний год MUSE показал 9.59% против 6.97% у IGCB. Корреляция 0.53 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MUSE взимает 0.56% в год против 0.35% у IGCB.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и IGCB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.51%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | 0.34% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.51% | 8.42% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и IGCB составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.53 |
Корреляция между MUSE и IGCB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. IGCB — Ранг доходности на риск
MUSE
IGCB
Сравнение MUSE c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.70 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.42 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.86 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 10.08 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.70 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.24 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и IGCB
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и IGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -4.20% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.91% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.89% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.88% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.82% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и IGCB
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у TCW Corporate Bond ETF (IGCB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.72% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.15% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.90% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.90% | -0.92% |
Сравнение комиссий MUSE и IGCB
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и IGCB
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IGCB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.52% | 0.66% |