Сравнение PWRD с SPMO
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PWRD is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам PWRD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 7.12% |
Correlation
The correlation between PWRD and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PWRD
SPMO
Сравнение PWRD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и SPMO
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -30.95% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.46% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.60% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 17.70% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.30% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.31% | +3.67% |
Сравнение комиссий PWRD и SPMO
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и SPMO
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор