Сравнение PWRD с GRID
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. PWRD is actively managed, while GRID is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам PWRD и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 28.82% | 10.90% |
Correlation
The correlation between PWRD and GRID is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. GRID — Ранг доходности на риск
PWRD
GRID
Сравнение PWRD c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.57 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и GRID
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -40.56% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.40% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -8.43% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 19.38% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.00% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.80% | +1.18% |
Сравнение комиссий PWRD и GRID
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и GRID
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and GRID have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор