PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с AIFD

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а AIFD — Technology Equities, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 90.32% у AIFD. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.75% у AIFD.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 17.75%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
17.75%
6 месяцев
22.77%
1 год
90.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и AIFD

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		17.75%28.30%3.79%

Корреляция

Корреляция между MUSE и AIFD составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с XAGGMUSE с ACLO
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с CHATAIFD с QTUM

Доходность на риск

MUSE vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEAIFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.58

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

4.16

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

7.70

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

32.74

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.58

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.13

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MUSE и AIFD

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и AIFD.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-33.20%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-11.75%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-6.06%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.77%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и AIFD

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

10.62%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

20.08%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

25.54%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

29.30%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

29.30%

-25.32%

Сравнение комиссий MUSE и AIFD

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и AIFD

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%