PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с FLXR

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и FLXR (TCW Flexible Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds от TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 7.42% у FLXR. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.40% у FLXR.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.84%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и FLXR

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.84%8.37%0.53%

Корреляция

Корреляция между MUSE и FLXR составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с JOJOMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с XAGG
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с SPYFLXR с FALNFLXR с ICVT

Доходность на риск

MUSE vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.36

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

5.18

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.68

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

5.37

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

23.77

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.78

-1.03

Просадки

Сравнение просадок MUSE и FLXR

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-1.94%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.46%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.25%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.37%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.33%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и FLXR

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.96%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.62%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

2.23%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

2.81%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

2.81%

+1.17%

Сравнение комиссий MUSE и FLXR

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и FLXR

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FLXR в 5.64%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.64%5.66%3.44%