PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWRD с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWRD и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.


PWRD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.04%
6 месяцев
14.42%
С начала года
17.23%
1 год
20.11%
3 года*
28.94%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.81%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.23M$9.57M$12.44M
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам PWRD и UTES


2026 (YTD)2025202420232022
PWRD
TCW Transform Systems ETF
17.23%32.84%28.54%20.83%-3.18%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
-3.03%25.71%45.35%-2.46%5.24%

Correlation

The correlation between PWRD and UTES is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between PWRD and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Transform Systems ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

PWRD vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PWRD
Ранг доходности на риск PWRD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWRD c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWRDUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.48

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-0.99

+4.85

PWRD vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UTES равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRD и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWRD и UTES

Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и UTES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWRDUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-35.39%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-13.88%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

-17.62%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-12.08%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.55%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

6.74%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и UTES

TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWRDUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.91%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

16.30%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

21.45%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

20.77%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

20.28%

+3.19%

Сравнение комиссий PWRD и UTES

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и UTES

Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UTES в 1.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.05%0.22%0.49%0.78%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы


PWRD and UTES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRD has higher volatility (10.07%) compared to UTES (5.91%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs UTES's -35.39%.

On 3-year performance, PWRD leads with 28.94% vs 21.42% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 28.94% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.

UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.05% for PWRD.

PWRD is categorized as Energy Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: TCW and Virtus. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.49% for UTES.

PWRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRD и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор