Сравнение PWRD с UTES
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам PWRD и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.08% | 5.01% |
Correlation
The correlation between PWRD and UTES is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. UTES — Ранг доходности на риск
PWRD
UTES
Сравнение PWRD c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и UTES
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -35.39% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -9.26% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.52% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и UTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 21.27% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.60% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.16% | +3.87% |
Сравнение комиссий PWRD и UTES
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и UTES
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and UTES have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: TCW and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.49% for UTES.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор