Сравнение PWRD с UTES
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 28.94%/yr vs 21.42%/yr for UTES. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.
PWRD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.23M | $9.57M | $12.44M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам PWRD и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 17.23% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 5.24% |
Correlation
The correlation between PWRD and UTES is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between PWRD and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. UTES — Ранг доходности на риск
PWRD
UTES
Сравнение PWRD c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.48 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.99 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и UTES
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -35.39% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -13.88% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -17.62% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -12.08% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -5.55% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.74% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и UTES
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.91% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 16.30% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 21.45% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 20.77% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 20.28% | +3.19% |
Сравнение комиссий PWRD и UTES
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и UTES
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UTES в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and UTES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.07%) compared to UTES (5.91%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs UTES's -35.39%.
On 3-year performance, PWRD leads with 28.94% vs 21.42% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 28.94% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.05% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: TCW and Virtus. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.49% for UTES.
PWRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор