Сравнение MUSE с GRW
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 0.19% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between MUSE and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. GRW — Ранг доходности на риск
MUSE
GRW
Сравнение MUSE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 13.58 | -11.72 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и GRW
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -0.45% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.27% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 8.89% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 8.89% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 8.89% | -5.03% |
Сравнение комиссий MUSE и GRW
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и GRW
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 0.00% for GRW.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор