PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с GRW

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и GRW (TCW Durable Growth ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а GRW — Large Cap Growth Equities, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против -8.40% у GRW. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.75% у GRW.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -4.17%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.15%
1 месяц
3.78%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-8.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и GRW

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-4.17%-5.07%-3.41%

Корреляция

Корреляция между MUSE и GRW составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с JOJOMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с XAGGMUSE с AIFD
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с BBUSGRW с BBHLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCB

Доходность на риск

MUSE vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

-0.59

+3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

-0.73

+4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

0.91

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

-0.30

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

-0.69

+17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

-0.59

+3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.03

+1.72

Просадки

Сравнение просадок MUSE и GRW

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-23.84%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-23.84%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-15.17%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-6.12%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

10.43%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и GRW

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.51%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

11.41%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

14.46%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

16.38%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

16.38%

-12.40%

Сравнение комиссий MUSE и GRW

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и GRW

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GRW в 0.28%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.28%0.27%11.37%