Сравнение MUSE с GRW
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUSE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 0.61% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.71% |
Correlation
The correlation between MUSE and GRW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. GRW — Ранг доходности на риск
MUSE
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и GRW
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -3.83% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.29% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.05% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 18.22% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 18.22% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 18.22% | -14.39% |
Сравнение комиссий MUSE и GRW
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и GRW
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and GRW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 0.00% for GRW.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор